嘉实周期受居先偿还的权利混合型建立互信关系值得买的东西基金 2016 年年如此

度使报到

2016 年 12 月 31 日

基金主管:嘉实基金应付股份有限公司

基金托管人:奇纳工商银行股份股份有限公司

传送日期:2017 年 3 月 29 日

嘉实周期受居先偿还的权利混合 2016 年年如此度使报到

§1 要紧敏捷的和容量

要紧敏捷的

基金乘务员的董事会、署长誓言不存在虚伪的材料记载。、给错误的劝告性的正式的或显著的落下。,

其使满意的现实、精确和原封不动的性的个人和协同法律责任。往年的使报到原封不动的孤独。

签字委托拨款证,由主席颁布。

基金托管人奇纳工商银行股份股份有限公司,于 2017 年 3 月 24 总有一天评论

使报到射中靶子财务靶子、净值表示、得益分配环境、财务会计职业使报到、值得买的东西结成使报到,抵押品审察

在使满意上没虚伪记载。、给错误的劝告性的正式的或显著的落下。。

土地基金主管的结算单 2015 年 8 月 3 《嘉实基金应付股份有限公司》星期天颁布。

姓名公报,嘉实周期受居先偿还的权利交易情况占有率型建立互信关系值得买的东西基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实周期受居先偿还的权利混合型

建立互信关系值得买的东西基金。

基金主管无怨承兑要老实和信誉。、勤政指导根本与资产应用,但这哪儿的话克不及誓言根底利市。。

基金过来的表示哪儿的话代表侵入的的业绩。。值得买的东西有风险,值得买的东西者作出值得买的东西决策前应小心看懂本书

基金的雇用指向式的和现代化。

本使报到日期从 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

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容量

§1 要紧敏捷的和容量………………………………………………………………………………………………………………….. 2

要紧敏捷的 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

容量……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

§2 基金简介…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

基金的根本环境 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金结果阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金主管和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

要旨说明样品 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

对立面相关性材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务靶子、净基金业绩与得益分配 ……………………………………………………………………. 6

次要会计职业记载和财务靶子 ……………………………………………………………………………………………. 6

前腹核表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

基金近三年的得益分配 …………………………………………………………………………………….. 9

§4 乘务员使报到…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

基金主管和基金主管 ………………………………………………………………………………………… 9

阐明基金在本使报到所述时代的经纪环境 …………………………………………………… 11

均等的机会主管在使报到射中靶子特殊申报 ……………………………………………………………… 11

主管对基金的值得买的东西战术和业绩的撰文 ……………………………………………….. 12

主管宏观经济的、建立互信关系交易情况与叫走势浅析 ……………………………………………….. 13

基金主管的监视和审计 ……………………………………………………………… 13

基金主管在使报到指引航线中对基金估值顺序的撰文 ………………………………………………………….. 14

主管在使报到时代对基金得益分配的阐明 ……………………………………………………………… 15

主管对基金同意大批停止预警的申报 ………………………….. 15

§5 托管人使报到……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

使报到期内,基金托管人的合规正式的和 …………………………………………………………………. 15

使报到期内值得买的东西处理中基金托管人、净现在诉讼费的计算、得益分配的阐明 …….. 15

托管人对本年度使报到中财务要旨等使满意的真实、正确原封不动的的评论 ………………………. 15

§6 审计使报到…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

§7 年度决算表……………………………………………………………………………………………………………………. 17

财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

得益表………………………………………………………………………………………………………………………. 18

7.3 引起者权益(净值)偏离表 ……………………………………………………………………………….. 19

对阐明的阐明 …………………………………………………………………………………………………………………… 20

§8 值得买的东西结成使报到……………………………………………………………………………………………………………………. 42

晚期的基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 42

8.2 按叫花色拉紧的交易情况占有率值得买的东西结成 ……………………………………………………………………………….. 43

8.3 引起交易情况占有率值得买的东西详细情况在半学年完毕时土地正确的VA ………………………….. 44

8.4 本使报到所述时代交易情况占有率值得买的东西结成的显著的偏离 ……………………………………………………………………………. 45

保释金拉紧按保释金拉紧在学晚期的花色拉紧。 ………………………………………………………………………… 47

前得五分保释金值得买的东西详细情况的原稿结束时期土地T ………………………. 47

引起资产,以后退建立互信关系值得买的东西在任期完毕。 ……………. 47

前得五分贵金属值得买的东西的终极使报到本着 ……………. 47

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前得五分认股权证值得买的东西于残冬腊月土地术语 ………………………. 47

0 股指期货市完毕时的使报到 ………………………………………………………… 47

1 R晚期的财政长期债券期货市日志 ………………………………………………………… 47

2 值得买的东西结成使报到脚注 …………………………………………………………………………………………………… 48

§9 基金股同意人要旨…………………………………………………………………………………………………………. 48

基金同意人的持股人数和同意人创作 …………………………………………………………………….. 48

9.2 半学年完毕时基金主管的环境 ………………………………………………………….. 49

晚期的基金主管的被雇用的同意的总消隐为 ………………………….. 49

§10 开口式基金股变化……………………………………………………………………………………………………….. 49

§11 显著的事件开花 ………………………………………………………………………………………………………………….. 49

1 基金股同意人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 49

1 基金乘务员、基金托管人托管任务射中靶子显著的人事变化 ……………………………….. 50

触及基金乘务员、基金引起、基金托管法 …………………………………………………. 50

基金值得买的东西战术的偏离 ……………………………………………………………………………………………….. 50

对基金停止审计的会计职业师事务所的环境 ………………………………………………………………………. 50

乘务员、董事和高级乘务员员承兑反省或处分 ………………………………………….. 50

建立互信关系公司市单位资产雇用环境 …………………………………………………………………… 50

对立面显著的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 52

§12 备查公文容量………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 备查公文容量 ………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 寄存品场所 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

1 咨询方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

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§2 基金简介

基金的根本环境

基金著名的人物 嘉实周期受居先偿还的权利混合型建立互信关系值得买的东西基金

基金略语 嘉实周期受居先偿还的权利混合

基金主信号 070027

基金运作样品 盟约型开口式

基金和约失效日期 2011 年 12 月 8 日

基金乘务员 嘉实基金指导股份有限公司

基金托管人 奇纳工商银行股份股份有限公司

使报到完毕时的基金股全体数量 1,263,276, 份

基金和约原稿结束时期 无限期

基金结果阐明

值得买的东西目的 基金业交易情况占有率的居先周期,严格控制值得买的东西风险

件下,求爱值得买的东西报复逾越机能基面退让。

值得买的东西战术 基金将指由公司外形的大类资产。

词的搭配扣押,宏观经济的与财产景气丰满的谈论的根底

上,居先丰满的勤劳交易情况占有率,找寻根本康健、估值

有优势、竞赛优势强、有理指导水平高的值得买的东西规范,

严格控制值得买的东西风险件下,黾勉争得逾越机能比

相对值得买的东西退让。

机能比拟基面 沪深 300 指示退让95% + 上海交易情况占有率指示退让

×5%

风险进项特点 本基金为混合型建立互信关系值得买的东西基金。,风险和进项高于保释金

基金与钱币交易情况基金,在表面之下交易情况占有率基金,高风

险、高结果种。

基金主管和基金托管人

放映 基金乘务员 基金托管人

著名的人物 嘉实基金指导股份有限公司 奇纳工商银行股份股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

要旨说明负责人 联系电话系统 (010)65215588 (010)66105799

信箱 service@ custody@icbc.com.cn

客户保养电话系统 400-600-8800 95588

描绘 (010)65182266 (010)66105798

表达地址 奇纳(上海)自由贸易实验 西城区市现在称Beijing复兴门林荫路 55

区通道 8 上海部落黄金 号

去核两阶段 53 层 09-11 单元

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工厂地址 现在称Beijing立国门北街 8 号 西城区市现在称Beijing复兴门林荫路 55

华润大厦 8 层 号

邮递区号 100005 100140

法定代理人 邓红国 轻易饱

要旨说明样品

本基金修理的要旨说明报纸著名的人物 《奇纳建立互信关系日报、《上海建立互信关系日报、《建立互信关系时报》

基金互联网广泛分布广泛分布年度使报到乘务员

基金年度使报到的场所 现在称Beijing立国门北街 8 号华润大厦 8 嘉善根底

理股份有限公司

对立面相关性材料

放映 著名的人物 工厂地址

会计职业师事务所 普华永道会计职业师事务所(特殊) 上海黄埔湖滨路 202 号商业天

普通阻碍) 地 2 普华永道大厦去核 11 楼

表达留下印象机构 嘉实基金指导股份有限公司 现在称Beijing立国门北街 8 号华润大厦

8层

§3 次要财务靶子、净基金业绩与得益分配

次要会计职业记载和财务靶子

归纳单位:人民币元

3. 时代记载和靶子 2016 年 2015 年 2014 年

这一时期的支出早已应验。 -455,465,926.40 1,809,580,477 93,019,813

现期得益 -469,842, 1,228,472,615.70 562,810,894

现期得益额外的分摊基金股 -0.3343 0.4599 396

现期额外的分摊净得益率 -17.85% 20.63% 78.07%

本前腹核增长速率 26.29% 42%

3. 终极记载和靶子 2016 年根儿 2015 年根儿 2014 年根儿

本晚期的得益分配 758,826,433 1,562,204,923.90 941,914,077.94

这时半学年的完毕可以分分配物基金股。 0.6007 0.8968 0.3384

晚期的基金资产净值 2,499,588,340.33 3,849,816,880 4,870,487,647.74

净基金股 10 1.750

.3 晚期的积聚指示 2016 年根儿 2015 年根儿 2014 年根儿

基金股净值增长速率 109.48% 133.93% 84%

注:(1)这一时期的支出早已应验。指基金现期利钱支出、值得买的东西进项、对立面支出(除非公允诉讼费变化)

减除相关性费后的天平,现期得益为这一时期的支出早已应验。增加现期公允诉讼费变化进项;(2)所述基金

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业绩靶子除非同意人署名的费,现实支出水平在表面之下免费后的上市大批。

(3)本晚期的得益分配采取晚期的财务状况表中未分配得益与未分配得益中已应验使成比率的孰低数。

前腹核表示

3. 基金股净值增长速率及其与声像同步机能比拟基面退让率的比拟

股净值 业绩比拟 根本机能比拟

股净值

阶段 增长速率规范 基面退让 准退让规范 ①-③ ②-④

增长速率①

准差② 率③ 准差④

过来学期 1.80% 0.83% 1.67% 0.67% 0.16%

过来六月 5.49% 0.88% 8% 0.72% 0.71% 0.16%

过来年纪 1.79% 1.33% 0.05% 0.46%

在过来的三年里 66% 2.04% 41.34% 1.70% 27.52% 0.34%

过来五年 109.68% 1.75% 45% 1.54% 63% 0.21%

自基金和约

109.48% 1.74% 31.49% 1.54% 77.99% 0.20%

自失效以后

注:本基金机能比拟基面为:沪深 300 指示退让95%+上海交易情况占有率指示退让×5%。

该基金的业绩基面指示是在每笔市DA上计算的。,计算方法列举如下

Benchmark(0)=1000

上海和深圳的报复率(T)=95% 300 指示退让(t)+5%×上海交易情况占有率指示退让(t)

基面(T)=(1 恢复原来信仰的人) (t))×Benchmark (t-1)

时髦的 t=1,2,3,…。

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3. 自基金和约失效以后基金股净值增长速率变化及其与声像同步机能比拟基面收

利息率偏离的比拟

图:嘉实周期受居先偿还的权利混合基金股净值增长速率与声像同步机能比拟基面退让率的历史走势比率图

(2011 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:基金和约与招股阐明书的商定,本基金自基金和约失效日期起 6 独一月内修建仓库栈的时期,简沧时期

基金值得买的东西比率与基金和约(EL)分歧、值得买的东西扣押和五、值得买的东西限度局限(二)值得买的东西

结成限度局限的相关性商定

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3. 过来五年基金每年净值增长速率及其与声像同步机能比拟基面退让率的比拟

基金近三年的得益分配

在过来的三年里本基金未器械得益分配。

§4 乘务员使报到

基金主管和基金主管

4. 基金主管及其指导基金的经历

基金主管是嘉实基金应付股份有限公司,使成为于 1999 年 3 月 25 日,它是由奇纳建立互信关系监视指导委任授权

第一批基金指导公司经过,是中外合资基金指导公司。公司表达地上海,公司总部设在现在称Beijing。,

在深圳、成都、杭州、青岛、土布、福州、广州装备子公司。公司荣获首届在全国范围内政府的公共福利计划基金、商业

年金值得买的东西主管 QDII、详述资产指导事情资历。

结束 2016 年 12 月 31 日,基金主管协同指导 2 不料瓶或罐装的建立互信关系值得买的东西基金、111 只吐艳建立互信关系值得买的东西

资基金,详细包罗jiashon和诉讼费封、贾世源和、混合增长报复率、嘉善经济的增长创作、恮和不变

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混合、伽师保释金、伽师保养业鉴赏叫、伽师优质商业结成、嘉善钱币、嘉善上海和深圳 300 ETF 联

(LOF)、伽师袖珍的保释金、混合题材、混合战术结成、嘉善华裔交易情况占有率结成(QDII)、嘉

现实混合选择的谈论、伽师多键、Alfa平安相处的嘉善数字化、混合混合判给、嘉善根本面 50 指示(LOF)、

混合诉讼费优势混合、系牢进项保释金、嘉实 H 交易情况占有率指示(QDII-LOF)、与嘉善促使相引信的新动力、嘉实

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